计量经济学例题写出模型估计式，计量经济学例题及答案

一、单项选择题(每小题1分) 1。 计量经济学是指以下哪些学科的得分学科. a .统计学b？ 数学c。 经济学d .数理统计学2 .计量经济学成为一门独立学科的标志由词语构成3 .外生变量和滞后变量统称为( d )。 A .他说。 控制变量b .解释变量c .被解释变量d。 前常数4 .横断面数据是指( a )。 A .他说。 由同一时刻不同统计单位的相同统计指标构成的数据b、由同一时刻相同统计单位的相同统计指标构成的数据c、由同一时刻相同统计单位的不同统计指标构成的数据d、由同一时刻不同统计单位的不同统计指标构成的数据5。 同一统计指标、同一统计单位按时间顺序记录形成的数据串就是它。 a .时期数据b .混合数据c。 时序数据D .横断面数据6 .在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响。 a .内生变量b .外生变量c。 滞后变量d。 前常数7。 描述微观主体经济活动中变量关系的计量经济模型是. a .微观计量经济模型b。 宏观计量经济模型c .理论计量经济模型d .应用计量经济模型8 .经济计量模型必须被解释的变量必须是()。 A .他说。 控制变量b。 政策变量c。 内生变量d .外生变量9 .以下为横截面数据。 a.1991年至2003年各年某地区20个乡镇企业应得平均工业总产值b。 1991年至2003年各年某地区20个乡镇企业各镇工业总产值c .某年某地区20个乡镇工业总产值总数d。 某地区20个乡镇各镇工业总产值为10，经济计量分析的基本步骤如下。 A .他说。 理论模型设置样本资料收集模型参数估计模型b验证。 模型设置参数估计模型验证模型c应用个体设计总体估计模型d应用模型指南确定变量和方程确定模型估计模型11应用。 将内生变量的前期值作为解释变量，将这样得到的变量称为. a .虚拟变量b。 控制变量c .政策变量d。 滞后变量12 .是以一定概率随机分布的变量，其数值由模型自身决定。 A .他说。 外生变量b .内生变量c .预定变量d。 滞后变量13 .按时间顺序记录了同一统计指标的数据列称为. a。 横截面数据b。 时间序列数据c。 修整数据D .原始数据14 .计量经济模型的基本应用领域如下。 A .他说。 结构分析、经济预测、政策评估b .弹性分析、乘数分析、政策模拟c .消费需求分析、生产技术分析、D。 季度分析、年度分析、中长期分析15 .变量之间的关系大致分为两类，它们是()。

A .他说。 函数关系和相关关系b .线性相关关系和非线性相关关系c .正相关关系和负相关关系d .单纯相关关系和复杂相关关系16 .相关关系是指： A .他说。 r -1 B .r 1 C。 0r 1 D。 -1r 1 33 .判定系数R 2的可取值的范围是( )。 A .他说。 R2-1 B。 R21 C。 0R21 D。 -1R21 34。 在某个特定的x水平上，整体的y分布的分散度越大，即2越大。 A .他说。 预测区间越宽精度越低b。 预测区间越宽，预测误差越小，C预测区间越窄，精度越高D。 预测区间越窄，预测误差越大35。 如果x和y在统计上独立，则相关系数相等。 A .他说。 1 B .-1 C。 0 D . 36 .根据决定系数R 2和f统计量的关系，可知R 2=1的情况有。 A .F=1 B .F=—1 C .F=0 D。 F= 42。 根据经典假设，线性回归模型中需要解释的变量是非随机变量，()。 a .与随机误差项无相关性b .与残差项无相关性c .与被解释变量无相关性d。 与回归值无关43。 根据判定系数R 2与f统计量的关系，可知存在R 2=1的情况。 a，F=1 B，F=- 1 C，F= D，F=0 44 .以下，正确地说是().a，内生变量是非随机变量b，前置变量是随机变量c，外生变量是随机变量d，外生变量是非随机变量45 在具体模型中，我们认为随机变量以一定的概率分布。 a、内生变量b、外生变量c、虚拟变量d、前置变量46。 回归分析中，().a、解释变量和被解释变量均为随机变量b，解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量c，解释变量和被解释变量均为非随机变量d，解释变量为非随机变量计量经济模型中必须说明的变量必须是().a .控制变量b .政策变量c .内生变量d .外生变量51，模型ln y=ln b 0 b 1ln x u。 在多元线性回归模型中，在对某个解释变量剩馀的解释变量的判定系数接近1的情况下，表示模型中存在a、外差b、序列相关c、多重共线性d、高适合度

55。 关于经济计量模型预测误差的原因，准确的说法是：a、只有随机因素b、只有系统因素c、有随机因素，系统因素d、a、b、c都不是57。 (如果a模型的R2高，则该模型质量好，b模型的R2低，则如果认为该模型质量差的C某个参数不能通过显性检验，我们应该剔除其描述变量d。 如果某个参数不能通过显性检验，我们可以随意解释其变量58，半对数模型Y=0 1ln X 中，参数1的含义为()。 A .X引起绝对量变化，y引起绝对量变化b。 对于y获得极限变化C .X获得相对变化，在y获得期望值的绝对量变化D.Y获得弹性59、半对数模型ln Y=0 1X 中，参数1的含义为a、一阶差分法b、广义差分法c、工具变量法d、加权最小二乘法63、加权最小二乘法63 随机解释变量d、多重共线性64、Glejser检验方法主要是a、外差性b、自相关性c、随机解释变量d、多重共线性66、在存在异方差现象情况下，适当地估计模型参数的方法是a、加权最小二乘法b、工具变量使用加权最小二乘法克服异方差主要原理是通过对不同的观测点赋予不同的权重来提高估计精度，即a、重视大的误差，轻视小误差的作用b、重视小误差的作用c、重视小误差和大误差的作用d， 轻视小误差和大误差的作用72.DW为零的假设是(得到随机误差项的一阶相关系数) ).A .DW=0 B.=0 C。 DW=1 D.=1 75。 DW=4时，进行说明。 A .他说。 无序列相关B、无法判断则为一阶自相关C、完全正的一阶自相关D、根据完全负的一阶自相关的76、20个观测值估计的结果，一元线性回归模型为DW=2、3。 当样本容量n=20，解释变量k=1，显著性级别为0，05时，通过调查dl=1，DU=1，41，可以做出( )的决定。 a .不存在一阶自相关b。 有正的一阶自相关c。 有负的一阶自d。 77不能确定。 模型中存在序列相关现象时，合适的参数估计方法如下。 a、横截面数据b、时间序列数据c、修整数据d、原始数据84。 模型有多重共线性时，OLS估计量不具有a。 线性b .无偏c。 有效性d .一致性

八十五岁。 根据经验，有一种解释和她的解释变量之间的多重共线性很严重的情况被认为是这个解释变量的VIF。 放大a.b。 c .减小偏d。 如果非有效88 .方差膨胀系数VIF=10，那么什么问题比较严重？ a .方差差问题b .有关序列的问题c。 多重共线性问题d .解释变量与随机项的相关性89 .在多元线性回归模型中，如果某个解释变量对其馀解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在()。 a各向异性方差b序列相关C多重共线性d高合适度90 .多重共线性严重存在时，参数估计为标准差()。 a .变大的b。 c .变小的话就无法估计d。 无限大91。 完全多重共线性时，以下判断不正确。 a .参数无法估计b。 只能估计参数的线性组合的c .模型的拟合优度无法判断d。 可以计算模型的适合度92。 在某地区消费函数y i=c 0 c 1x i i中，消费支出不仅与收入x有关，还与消费者的年龄构成有关，将年龄构成分为儿童、青年、成人和老年人4个阶段。 假定极限消费倾向是一定的，考虑到上述构成要素的影响，该消费函数中导入的虚拟变量的个数为( a，1个b，2个c，3个d，4个93 )。 在质量要素被导入经济计量模型时，需要使用a、系统变量模型b、系统模型c、变量模型d、分段线性回归模型95。 回归模型假设y i= x i i，这里Xi为随机变量，Xi和Ui相关后，为通常的最小二乘估计量( a，无偏一致b，无偏一致c，无偏一致d，无偏一致96 )。 假设正确的回归模型为y i= 1x 1i 2x 2i i，忽略了解释变量X2，并且在X1，X2线性相关中，1一般为最小二乘法的估计量a，无偏一致b，无偏不一致c，无偏一致d，无偏不一致99 虚拟变量a，主要表示质量要素，但根据情况可以只表示数量要素b、质量要素c、数量要素d、季节影响要素100 . 分段线性回归模型几何图形是. a、m B、m—1 C、m-2 D、m 1 102。 假设某个商品需求模型为y t=b 0 b 1x t u t，其中y为商品需求量，x为商品价格。 为了考虑每年12个月的季节变动的影响，假设在模型中导入了12个虚拟变量，

产生问题的是。 A .他说。 弥散性b .序列相关c。 得不到完全多重共线性的D .得到完全多重共线性的103、模型y t=b 0 b 1x t u t，为了考虑“地区”因素(北方、南方)，引入两个虚拟变量形成截尾波动模型)。 a、排列完全相关的b、排列不完全相关的c、完全复用共线性d、不完全复用共线性106。 对于分布延迟模型，时间序列数据与阵列相关的问题被转换为： A .他说。 常规最小二乘法b .间接最小二乘法c .两步最小二乘法d .工具变量法109.koyck变换模型参数的常规最小二乘估计量为()。 a .无偏一致b .无偏一致c .无偏不一致d .无偏不一致115 .联立方程某一结构方程包含所有获得变量，则此方程为： a .简约方程的解释变量均为前定变量b。 简化的参数反映解释变量总是影响被解释的变量的c。 简化参数是结构化参数的线性函数d。 简化模型的经济含义不明117 .对联立方程模型的参数估计方法可以分为：a .间接最小二乘法和系统估计法b .单方程估计法和系统估计法c .单方程估计法和两阶段最小二乘法d两种。 工具变量法和间接最小二乘法118。 在结构化模型中，其解释变量. a .都是前置变量b。 均为内生变量c。 既是内生变量，也是前置变量d。 都是外生变量119。 如果某个结构式方程式被认为是过度的，则该方程式的参数的获得方法是() ) ) ) ) ) )。 A .他说。 二阶段最小二乘法b .间接最小二乘法c .广义差分法d。 加权最小二乘法120。 如果模型的第I个方程不可识别，则该模型为a .外生变量b。 滞后变量c .内生变量d。 外生变量和内生变量124 .联立方程模型中不属于随机方程的是()。 a .行为方程b .技术方程c .制度方程d .恒等式125。 用结构式方程式得到的系数称为. a .短期影响乘数b。 长期影响乘数c。 结构化参数d。 简化参数126 .简化参数反映由被解释变量得到相应的解释变量。 A .他说。 直接影响b。 间接影响C .前二者和d .前二者之差127。 对于辨识方程，在简化方程满足线性模型的基本假设条件下，具有间接最小二乘估计量。 a .精确度b。 不偏不倚的C。 真实性d .一致性二、多选题(每小题2分)1.计量经济学由以下哪些学科组合而成综合性学科) ).a .统计学b？ 数理经济学c .经济统计学d。 数学e .经济学2。 从内容的观点来看，计量经济学是()。 A .他说。 理论计量经济学b。 狭义计量经济学c .应用计量经济学d .广义计量经济学e。

金融计量经济学3。 从学科上看，计量经济学可分为以下几类。 a .理论计量经济学b .狭义计量经济学c .应用计量经济学d。 广义计量经济学e。 金融计量经济学4 .从变量因果关系看，经济变量可分为。 a .解释变量b .被解释变量c .内生变量d .外生变量e。 控制变量5。 从变量的性质来看，经济变量可以分为以下几类。 A .他说。 解释变量b .被解释变量c。 内生变量d .外生变量e。 控制变量6 .利用时间序列数据进行经济计量分析时，要求统计指标。 a .对象和范围可以比b比较。 时间比c .口径比d .计算方法比e。 内容比7.1一个计量经济模型由以下哪些部分构成()。 a .变量b .参数c .随机误差项d .方程e .虚拟变量8 .与她的经济模型相比，计量经济模型具有以下特点： 确定性b。 经验性c .随机性d .动态性e。 灵活性9 .在一个计量经济模型中，必须作为解释变量。 a .结构分析b。 经济预测c。 政策评估d .检验和发展经济理论e。 设置并验证模型11。 以下变量中的上一个变量() : a .内生变量b。 随机变量c。 滞后变量d。 外部变量e .工具变量12。 经济参数的得分分为两类，以下哪一类是外部参数() : a ) (折旧率b )税率c )利息率d )经验估计的参数e )使用统计方法估计的参数13 )在一个经济计量模型中，作为解释变量)是必要的。 a .内生变量b .控制变量c。 政策变量d .滞后变量e .外生变量14 .相对于经典线性回归模型，各回归系数一般最小二乘法估计的量具有优良的特性。 a .不偏不倚的b。 有效性c。 一致性d .确定性e .线性特性15 .以下哪一个现象是相关关系。 a .相关系数法b .方差分析法c . 最小二乘估计法d .极大似然法e .矩估计法21 .用OLS法估计模型Y i=0 1X i u i的参数，使参数估计量达到最佳线性无偏估计量，要求： A .E . A .他说。 相关系数b .回归系数c .样本确定系数d。 回归方程的标准差e .剩余变差a、直接置换法b、对数变换法c、级数展开法d、广义最小二乘法e、加权最小二乘法

36、剩余恶化是指： a、运用横截面数据对家庭消费支出家庭收入水平的回归模型b、运用横截面数据对劳动和资本的回归模型c、以凯恩斯有效需求理论为基础的宏观计量经济模型d、以国民经济核算账户为基础的宏观计量经济模型e、36 建立某商品的市场供需模型41，差异方差条件下的一般最小二乘法具有以下性质( a，线性b，无偏c，最小方差性d，正确性e，有效性42，若具有差异方差性):a，DW检验b，方差膨胀因子检验法c，判定系数增加贡献法d，抽样a、存在方差差时，最小二乘估计为具有和不具有最小方差特性b时。 存在方差差时，常用的t和f检验失败c，存在方差差时，通常OLS估计应高估估计量的标准差d。 当OLS回归残差呈系统性时，表明数据不存在方差e，如果回归模型中缺少一个重要变量，则OLS残差一定呈现明显的趋势。 46。 A .他说。 基于高阶线性自回归形式的序列相关b .基于一阶非线性自回归的序列相关c .基于移动平均形式的序列相关d。 基于正的一次线性自回归形式的序列相关e .基于负的一次线性自回归形式的序列相关47 .如果用dl表示统计量DW的下限分布，用du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域为()。 a.dudw4—dub.4-dudw4—DLC.dldwdud。 4—dldw4e.0dwdl48.dw检验不适用于下述情况下获得的一阶线性自相关检验(().a : 模型中包含随机解释变量b。 样品容量太小。 非一阶自回归模型d。 延迟被解释的变量e。 包含虚拟变量的模型

49。 对于存在序列相关现象的模型估计，可以应用. a .加权最小二乘法b .一次差分法c .残差回归法d .广义差分法E.Durbin二步法50的方法是哪一种？ 如果模型y t=b0 b1x t ut存在一阶自相关，则正常的最小二乘估计为()。 a .线性b . 不偏不倚的C。 有效性d .真实性e .准确性52。 以下是很可能发生多重共线性问题的回归分析。 a .相关系数b。 DW值c .方差膨胀系数d。 特征值e .自相关系数55。 多重共线性产生的原因主要有：a .经济变量之间有同向的变化趋势；b .经济变量之间有密切的联系；c .模型采用滞后变量也容易产生多重共线性d .在建模过程中由于解释变量的选择错误，变量之间的多重共线性e .以上a .保留重要解释变量，消除次要或替代解释变量b。 利用先验信息改变参数的约束形式c .变换模型的形式d。 时序数据和截面数据e .逐步回归法与增加样本容量57综合使用。 关于多重共线性，() ).a )如果两个解释变量都没有相关，就不存在多重共线性b。 如果所有的得t检验都不明显，则整个模型就是不明显的C。 具有多重共线性的计量经济模型无应用意义d .具有严重多重共线性的模型不能用于结构分析58 .当模型具有完全多重共线性时，以下判断是正确的。 A .他说。 参数无法估计b。 参数只能估计线性组合c。 模型的判定系数为0 D，模型的判定系数为1 59。 以下判断为：a、与该解释变量高相关性b、与其他解释变量高相关性c、与随机误差项高相关性d、与该解释变量无相关性e、与随机误差项无相关性61。 关于虚拟变量，以下表达正确为a。 0表示存在某个属性b。 0表示某个属性c不存在。 1表示存在某个属性，D .1表示不存在某个属性e。 0和1的代表性内容可以自由设定63。 在截尾变异模型y i=0 1D x i i中，模型系数1 .经济变量2 .解释变量3 .被解释变量4。 内生变量5。 外部变量6 .滞后变量7 .前常量变量8 .控制变量9 .计量经济模型10 .函数关系11 .相关关系12。 最小二乘法13 .高斯马尔可夫定理14 .总变量15 .回归变差17 .估计标准误差18。 样本决定系数19。 点位预测20 .符合性21 .残差22。 显著性检查23、回归恶化24、残留恶化25、多重决定系数26、调整后决定系数27、偏相关系数28、方差差性29、凝胶毡-匡特检查30、白检查31、歌利亚检查和帕克检查32、序列相关33、伪序列相关34 DW检验39、柯克兰八度法40、Durbin二步法41、相关系数42、多重共线性43、方差膨胀系数44 .虚拟变量45。 模型设定误差46 .工具变量47 .工具变量法48 .变量模型49。 分段线性回归模型50 .分布滞后模型51 .有限分布滞后模型52 .无限分布滞后模型53 .几何分布滞后模型54。 联立方程式模型55。 结构式模型56。 简化的模型57。 结构式参数58。 简化参数59。 识别60。 无法识别61。 识别等级条件62 .识别等级条件63。 间接二乘法四、简答题(每小题5分)1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科的关系。 2 .计量经济模型有哪些应用？ 3 .简述建立和应用计量经济模型的主要步骤。 4。 检验计量经济模式应该从几个方面入手？ 五。

计量经济学的应用数据如何分类？ 6 .在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7 .经典线性回归模型的基本假设是什么？ 8。 整体回归模型和样本回归模型要区别联系。 9。 试论回归分析与相关分析的关联与区别。 10 .在满足经典假设条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11 .简单说明blue的意思。 12 .为什么对多元线性回归模型进行总体显著性f检验后，每个回归系数

进行是否为0的t检验吗？ 13、给出二元回归模型： y t=b 0 b 1x 1t b 2x 2t u t，请描述模型的经典假设。 14、在多元线性回归分析中，为什么要用修正的决策系数来衡量预估模型对样本观测的拟合优度？ 15、修正决策系数R2及其作用。 16、常见的非线性回归模型有几种情况？ 19、什么是分散性？ 通过实例说明经济现象下方差差的产生. 20、方差差产生的原因以及方差差的产生对模型的OLS估计有何影响。 21、检测分散性的方法有哪些？ 22、分散性的解决方法是什么？ 23、什么是加权最小二乘法？ 基本的想法是什么？ 24、样品分段法(即金毡-匡特检验)检验异方差性的基本原理及其使用条件。 二十五。 简述DW检验的局限性。 26 .序列相关性带来结果。 27 .有几种简单的检查序列相关性的方法。 28 .广义最小二乘法的基本思想是什么？ 29 .解决序列关系问题主要有哪些方法？ 30 .差分法的基本思想是什么？ 31 .差分法和广义差分法的主要区别是什么？ 三十二。 请简述什么是虚假的序列关系。 三十三。 序列关系和自相关的概念和范畴是一个意思吗？ 34。 DW值和一阶自相关系数的关系是什么？ 35 .什么是多重共线性？ 多重共线性的原因是什么？ 36 .什么是完全多重共线性？ 什么是不完全多重共线性？ 37 .完全多重共线性对OLS估计量的影响是什么？ 三十八。 不完全多重共线性对OLS估计量的影响是什么？ 39 .根据什么症状可以判断可能存在多重共线性？ 40 .什么是方差膨胀因子检验法？ 41 .在模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 42 .引入虚拟变量的原则是什么？ 43。 虚拟变量的导入方法和各种方法的作用是什么？ 44。 衡量经济模式优劣的基本原则是什么？ 45 .模型设定误差的类型是哪一种？ 47 .设定误差的主要原因是什么？ 48 .建立计量经济学模型时，什么时候、为什么要引入虚拟变量？ 49 .估算有限分布滞后模型面临的困难50 .什么是滞后现象？ 产生残像的主要原因是什么？