计量经济学看不懂，三分钟看完计量经济学书

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因为建模是计量的灵魂，所以从建模开始。

一.建模步骤

a、理论模型设计：选择a、变量b，确定变量关系c，建立参数范围

b、样本数据收集： a、数据类型b、数据质量

c、样本参数估计： a、模型识别b、评估方法选择

d、模型的检查

a、经济意义检验： 1、正相关； 2、反相关等

b、统计检验： 1、检验样本回归函数与样本的符合性； 2、样本回归函数与整体回归函数的贴近度：单个解释变量显著性的t检验，函数显著性的f检验，贴近度的区间检验

C、模型预测检验： 1、变量条件解释均值和个值的预测测量； 2、预测置信空间变化

d、参数线性约束检验： 1、参数线性约束检验； 2、模型变量增加或减少检查； 3、参数稳定性检验：邹氏参数稳定性检验、邹氏预测检验

e、参数非线性约束检验： 1、最大似然比检验； 2、沃尔多检查； 3、拉格朗日乘数检验

f、计量经济学检验

1、异方差性问题：特点：无偏、一致，但标准差错误。 检查方法：用图示法、Park和Gleiser检查法、Goldfeld-Quandt检查法、White检查法—–WLS修正差异

2、序列相关问题：特点：无偏、一致，但检验不可靠，预测无效。 检查方法：用图示法、回归检查法、Durbin-Waston检查法、Lagrange乘法检查法—–GLS或广义差分法修正序列相关性

3、多重共线性问题：特点：无偏、一致，但标准差太大，T减少，符号混乱。 检查方法(先检查是否存在多重共线性，再使用多重共线性的范围———逐步回归法、差分法或多余信息，通过增大样本容量即可修正。

4 )随机解释变量问题)随机解释变量独立于随机干扰项，对OLS无负面影响。 随机变量与随机干扰项同步：有偏但一致，可以通过扩大样本容量来克服。 随机变量涉及随机干扰项的同步：偏差且不一致，工具变量法是可以克服的

二.参数估计和模型

参数估计量性质分析：

a小样本和大样本的性质

B无偏性

C有效性

d一致性

e Gauss-Markov定理

a、虚拟解释变量问题

a、加法方式：定性因素对截距的影响

b、乘法方式：定性因素对梯度项的影响

c、加法与乘法结合方式：定性应诉同时影响截距和斜率项

b .滞后变量问题

a、分布滞后模型：经验加权法、Almon多项式法、Koyck法—减少滞后项数

b、自回归模型：工具变量法，OLS法

c、型号设置错误

a、说明变量选择偏置： 1、漏选相关变量： OLS在小样本下存在偏置，在大样本下不一致；2、与多选无关的变量： OLS估计量无偏且一致，但无效

b、模型函数形式选择偏置： OLS存在偏置不一致，无效

在C、1、T检验和f检验中检验无关变量； 2、用RESET检查相关变量或模型函数的选择有无错误

联立方程计量经济学模型的单方程估计

a .工具变量法

b，ILS—–ab正好适合识别

C，2SLS—适合恰好识别和过度识别

二元离散选择模型

a，Probit离散选择模型：将随机干扰项的概率分布设定为标准正态分布，采用最大似然估计法或GLS

B，Logit离散选择模型：将随机干扰项的概率分布设定为logistic分布得到—使用最大似然估计法或GLS

随机时间序列模型：

a、纯自回归AR模型— -用yule-walker方程或OLS估计

b、纯移动平均MA模型

C、自回归移动平均ARMA模型—-bc采用矩估计法，对非平稳时间序列检验协调性可采用Engle-Granger二步法或直接估计法。

三.名词解释

1 )计量经济学)是经济学的一个分支，它揭示了经济活动中客观存在的数量关系。

2 .计量经济学模型成功的三要素：理论、方法和数据。

3 .建立计量经济学模型的步骤： (1)理论模型的设计；(2)样本数据的采集；(3)模型参数的估计；(4)模型的验证。

4 .最小二乘原理：样本回归直线上的点Yi和实际观测点Yi的调查可以正负，简单求和可能抵消较大的误差，只有平方和才能反映两者的总体贴近度。 这就是最小二乘原理。

5 .最小二乘估计量的性质(1)线性；2 )无偏性；3 )有效性；4 )渐近无偏性；5 )一致性；6 )渐进有效性。 Yi=e(yXi ) Ui或Yi=Bo B1Xi Ui给出可支配收入水平Xi，单个家庭的消费支出可表示为两个部分之和。 )1)这个收入水平下所有家庭的平均消费支出e被称为系统性部分或者确定性部分。 )2)其他随机部分或非系统部分Ui、

6 .整体回归模型： yi=e(yxi ) Ui或Yi=Bo B1Xi Ui公式被称为整体回归函数的随机设定形式，这除了被解释变量y受到解释变量x的系统性影响之外，还受到其他模型中没有包括的许多要素的随机性的影响由于在方程中引入了随机干扰项，成为计量经济学模型，故又称为整体回归模型。

7 .整体回归函数(在给定解释变量Xi的条件下解释的变量Yi的期望轨迹称为整体回归直线，或者更一般地称为整体回归曲线，对应的函数e(YXi )=f ) Xi )称为整体回归函数。

8 .总回归函数的随机设定形式： yi=e(YXi ) Ui或Yi=Bo B1Xi Ui公式被称为总回归函数的随机设定形式，即给出可支配收入水平Xi，单个家庭的消费支出可以表示为两个部分之和。 (1)该收入水平下所有家庭的平均消费支出e被称为系统性部分或确定性部分。 )2)其他随机部分或非系统性部分

9 .标本回归函数)标本散点图近似直线，引直线尽量拟合该散点图。 由于标本取自总体，可以用这条线近似表示总体的回归线。 该线称为样本回归线，其函数形式表示为yi=f(Xi )=Bo B1Xi称为样本回归函数。

10 .样本回归模型：样本回归函数也有随机形式： Yi=Yi Ui=Bo B1Xi ei。 其中，ei被称为残差项，表示影响Yi的其他随机元素的集合，可以认为是Ui的估计Ui。 由于方程中引入了随机项，成为计量经济学模型，故又称为样本回归模型。

11 .最小样本容量：即，从最小二乘原理和最大似然原理出发，试图得到参数估计，无论其质量如何，所需样本容量的下限。

12 .异方差性：对于不同的样本点，当随机干扰项方差不是常数且互不相同时，认为出现了异方差性。

13 .异方差性的结果： (1)参数估计量无效；(2)变量的显著性检查失去意义；(3)模型的预测无效

14 .异方差性检验方法(1)图检验法(2)标记检验和歌利亚检验(3) G-Q检验(4)白检验。

15 .异方差修正：最常用的方法是加权最小二乘法，即对原始模型进行加权，建立不存在新异方差的模型，然后用OLS方法估计其参数。

16 .序列相关：多元线性回归模型的基本假设之一是模型的随机干扰项相互独立或不相关。 当模型的随机干扰项违背相互独立的基本假设时，称为序列相关。

17 .序列相关结果： (1)参数估计无效；(2)变量显著性检验失去意义；(3)模型预测失败。

18 .序列相关性检验方法： (1)图示法；(2)回归检验法；(3)杜宾-沃森检验法；(4)拉格朗日乘子检验。

19 .序列相关修复： (1)广义最小二乘法；广义差分法；(3)随机干扰项相关系数估计；(4)广义差分法在计量经济学软件中的实现。

20 .多重共线性： (1)关于模型Yi=Bo B1X1i B2X2i . BkXki Ui，I=1，2，n的一个基本假设是解释变量X1，X2，Xk彼此独立。 如果两个或多个解释变量之间存在相关，则称为多重共线性。 21 .多重共线性的结果(1)完全共线性下的参数估计量不存在)2)近似共线性下通常的最小二乘法参数估计量的方差变大)3)参数估计量的经济意义不合理)4)变量的显著性检查和模型的预测功能失去意义。

22 .多重共线性的检查： (1)检查是否存在多重共线性；(2)发现存在多重共线性的范围。

23 .克服多重共线性的方法： (1)排除引起共线性的变量；(2)差分法；(3)减小参数估计量的方差。

24 .克服随机解释变量的方法：当模型中出现随机解释变量并与随机干扰项相关时，一般最小二乘法的计量会有偏差。 如果随机解释变量与随机干扰项的异步相关，则可以通过增加样本容量来获得一致的估计量，但是如果是同步关系，则增加样本容量也是徒劳的。 此时最常用的估计方法是工具变量法。

25 .工具变量法(1)选择工具变量(2)工具变量的应用(3)工具变量法的估计是一致估计。

26 .虚拟变量：许多经济变量可以定量衡量。 为了将对模型的影响因素反映到模型中，提高模型的精度，需要对它们进行“量化”。 这种“量化”是通过引入“虚拟变量”来完成的。 根据这些元素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量。

27 .单方程计量经济学模型与联立计量经济学模型的区别：单方程计量经济学模型用单方程揭示了经济变量之间单一因果的数量关系，适用于单一经济现象的研究。 联立计量经济学模型通过一系列方程揭示了经济变量之间相互依存、相互因果的数量关系，适用于某一经济系统的研究。

28 .变量：联立方程在计量经济学模型系统中，将变量分为内生变量和外生变量两类，外生变量和滞后内生变量统称为前提变量。

29 .内生变量(具有一定概率分布的随机变量，其参数是联立方程组的估计因素，内生变量由模型确定，同时也影响模型系统。 内生变量一般是经济变量。

30 .外部变量：一般为确定变量，或具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的要素。 外部变量会影响系统，但本身不受系统的影响。 外生粪便量一般为经济变量、条件变量、政策变量、虚数。

31 .前提变量：外生变量和滞后内生变量统称为前提变量。

32 .结构是一个模型。 建立在经济理论和行为规律基础上的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统统称为结构式模型。

33 .简化模型(将联立方程计量经济学模型的各内生变量表示为所有前提变量和随机干扰项的函数，即将所有前提变量作为各内生变量的解释变量，称为简化模型。

34 .联立方程计量经济学模型估计方法：分为两种，单方程估计方法和系统估计方法。 单方程估计方法是每次只估计模型系统中的一个方程，然后依次逐个估计； 系统估计方法是指同时估计所有方程，同时得到所有方程的参数估计量。 单方程估计方法称为有限信息估计方法，根据方法原理可以分为： (1)间接最小二乘法；(2)分段最小二乘法；(3)工具变量法；(4)有限信息最大似然法；(5)最小方差比法。 系统估计方法称为完全信息估计方法，主要包括三步最小二乘法和完全信息最大似然法。

来源：管理学苑，计量经济学服务中心从人人网日志、新浪微博综合整理。

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